เทรดดิ้ง ระบบ หลัง การทดสอบ

การทำ Backtesting การตีความ Past. BackTesting เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการสร้างใหม่โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์การค้าที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนดผลลัพธ์มีสถิติที่สามารถนำไปใช้ ประเมินความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีและได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดจริงทฤษฎีพื้นฐานคือว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีใน ในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่ำในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ไม่ดีในอนาคตบทความนี้จะพิจารณาถึงสิ่งที่แอ็พพลิเคชันใช้เพื่อทำ backtest ข้อมูลประเภทใดที่ได้รับและ วิธีการที่จะนำไปใช้ Data และ Backtesting เครื่องมือสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าทางสถิติที่มีคุณค่าเกี่ยวกับระบบที่กำหนดบาง backtesting สากล s รวมถึงกำไรหรือขาดทุน - กำไรหรือขาดทุนสุทธิร้อยละ - กรอบเวลา - วันที่ในอดีตที่เกิดการทดสอบ - นักลงทุน - หุ้นที่รวมอยู่ใน backtest - มาตรการความว่องไว - ร้อยละสูงสุดของ upside และ downside เฉลี่ย - เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยกำไรและขาดทุนเฉลี่ย , เฉลี่ยบาร์ที่จัดขึ้นการเปิดรับ - ร้อยละของเงินทุนที่ลงทุนหรือสัมผัสกับตลาดอัตราส่วน - ผลตอบแทนที่ได้รับจากการสูญเสีย - อัตราผลตอบแทนรายปี - ผลตอบแทนร้อยละต่อปีผลตอบแทนที่ได้รับการชดเชยความผิดพลาด (Risk-adjusted return) - อัตราผลตอบแทนร้อยละเป็นความเสี่ยง - backtesting ซอฟต์แวร์จะมีสองหน้าจอที่มีความสำคัญก่อนจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับ backtesting การปรับแต่งเหล่านี้รวมทุกอย่างจากช่วงเวลาค่าคอมมิชชั่นนี่คือตัวอย่างของหน้าจอดังกล่าวใน AmiBroker. The หน้าจอที่สองคือรายงานผลการ backtesting ที่เกิดขึ้นจริง นี่คือที่ที่คุณสามารถค้นหาสถิติทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นได้อีกครั้งนี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker โดยทั่วไปซอฟต์แวร์เทรดดิ้งส่วนใหญ่ประกอบด้วย s องค์ประกอบของ imilar บางโปรแกรมระดับไฮเอนด์ยังรวมถึงฟังก์ชันเพิ่มเติมในการปรับตำแหน่งอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะขั้นสูงอื่น ๆ อีกด้วย 10 บัญญัติมีปัจจัยหลายอย่างที่ผู้ค้าต้องใส่ใจเมื่อมีการทำกลยุทธ์การซื้อขายด้านหลังนี่คือรายการที่ 10 สิ่งสำคัญที่ต้องจำในขณะที่ backtesting. Take คำนึงถึงแนวโน้มการตลาดในวงกว้างในกรอบเวลาที่กลยุทธ์ที่กำหนดได้รับการทดสอบตัวอย่างเช่นถ้ากลยุทธ์เป็น backtested เฉพาะจาก 1999-2000 ก็อาจไม่ได้ค่าโดยสารได้ดีในตลาดหมีมันเป็น มักเป็นความคิดที่ดีในการทำ backtest ในกรอบเวลาที่ยาวนานซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขตลาดหลายประเภทลองเข้าบัญชีจักรวาลที่เกิดขึ้นหลังการทดสอบตัวอย่างเช่นถ้าระบบทดสอบตลาดแบบกว้าง ๆ ถูกทดสอบกับจักรวาลซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีอาจล้มเหลว ทำดีในภาคที่แตกต่างกันตามกฎทั่วไปถ้ากลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทที่เฉพาะเจาะจงของสต็อก จำกัด จักรวาลกับประเภทนั้น แต่ในทุก กรณีอื่น ๆ รักษาจักรวาลขนาดใหญ่ไว้เพื่อการทดสอบวัตถุประสงค์มาตรการความหวงแหนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีที่ใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกหลักประกันหากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ำกว่าจุดหนึ่งผู้ค้าควรพยายามรักษา ความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและเปิดใช้งานง่ายขึ้นในการเข้าและออกจากสต็อกที่กำหนดจำนวนเฉลี่ยของบาร์ที่จัดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าดูเมื่อพัฒนาระบบการซื้อขายแม้ว่าซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะมีค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้าย ไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยสถิตินี้ถ้าเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์เฉลี่ยที่จัดขึ้นสามารถลดต้นทุนด้านค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงผลตอบแทนโดยรวมของคุณการเปิดรับแสงเป็นดาบสองคมการเปิดรับแสงที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นหรือความเสียหายที่สูงขึ้น กำไรลดลงหรือขาดทุนน้อยกว่าอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปควรเก็บระดับต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยง a d ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงในและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้นสถิติการสูญเสียเฉลี่ยที่ได้รับรวมกับอัตราส่วนที่ชนะต่อขาดทุนจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งและการจัดการเงินที่ดีที่สุดโดยใช้เทคนิคอย่าง Kelly Criterion ดูการจัดการเงิน Kelly Criterion Traders สามารถใช้ตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่และลดค่าคอมมิชชั่นได้โดยการเพิ่มผลกำไรโดยเฉลี่ยและเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อการสูญเสียของพวกเขาผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของระบบเทียบกับสถานที่ลงทุนอื่น ๆ ที่สำคัญไม่เพียง แต่จะมองไปที่ผลตอบแทนรายปีโดยรวม แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้สามารถทำได้โดยการมองไปที่ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงซึ่งบัญชีสำหรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆก่อนที่จะใช้ระบบการค้าจะต้อง มีประสิทธิภาพดีกว่าสถานที่การลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงเท่ากับหรือน้อยกว่าการปรับแต่งการทำรายการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการใช้งาน backtesting จำนวนมากมีการป้อนค่าคอมมิชชั่น r ound หรือขนาดเศษเล็กเศษน้อยขนาดขีดความต้องการขอบอัตราดอกเบี้ยสมมติฐานการลื่นไถลกฎการปรับขนาดตำแหน่งกฎการออกจากแถบเดียวกันการตั้งค่าการหยุดต่อท้ายและอื่น ๆ อีกมากมาย T o ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดในการทำ backtesting เป็นสิ่งสำคัญในการปรับแต่งเหล่านี้ การตั้งค่าเพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อระบบทำงานแบบสดๆการตรวจสอบย้อนกลับบางครั้งอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่านี้เป็นเงื่อนไขที่ผลการดำเนินงานได้รับการปรับให้เข้ากับอดีตอย่างมากว่าจะไม่ถูกต้องอีกต่อไปในอนาคต โดยทั่วไปแล้วควรใช้หลักเกณฑ์ที่ใช้กับหุ้นทั้งหมดหรือเลือกสต๊อกที่กำหนดเป้าหมายและไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับขอบเขตที่ผู้สร้างไม่สามารถเข้าใจได้อีกต่อไปการทำคำติชมไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด วัดประสิทธิภาพของระบบการค้าที่กำหนดบางครั้งยุทธศาสตร์ที่ทำผลงานได้ดีในอดีตไม่สามารถทำได้ดีในปัจจุบันผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ystem ที่ได้รับการ backtested สำเร็จก่อนที่จะอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ยังคงใช้ในทางปฏิบัติข้อสรุป Backtesting เป็นหนึ่งในด้านที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาระบบการค้าถ้าสร้างและตีความอย่างถูกต้องก็สามารถช่วยให้ผู้ค้าเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์ของพวกเขา, หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีใด ๆ รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดโลกแห่งความจริง Resources Tradecision - การพัฒนาระบบการซื้อขายระดับไฮเอนด์ AmiBroker - การพัฒนาระบบการซื้อขายงบประมาณการสำรวจโดย US Bureau of Labor Statistics เพื่อช่วยในการวัดตำแหน่งงานว่างเก็บข้อมูลจากนายจ้างจำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐฯสามารถยืมได้มีการสร้างเพดานหนี้ภายใต้พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรีภาพครั้งที่สองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ใน Federal Reserve สถาบันการรับฝาก 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยหรือ marke t ดัชนีความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มฟาร์มเอกชนและภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร ของแรงงานการสนับสนุนการจัดการข้อมูลในระดับสถาบันการศึกษา backtesting กลยุทธ์โซลูชั่นการใช้งาน - หุ้นตัวเลือกฟิวเจอร์สสกุลเงินตะกร้าและเครื่องมือสังเคราะห์ที่กำหนดเองได้รับการสนับสนุน - ฟีดข้อมูลหลายแฝงต่ำสนับสนุนความเร็วในการประมวลผลในล้านข้อความต่อวินาทีเทราไบต์ของข้อมูล - C และ กลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลแบบ backtesting ในระดับสถาบัน - QuantDEVELOPER - กรอบงานและ IDE สำหรับการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย, การแก้จุดบกพร่อง, การทำ backtesting และการเพิ่มประสิทธิภาพ, พร้อมใช้งานในรูปแบบ Visual สตูดิโอปลั๊กอิน - QuantDATACENTER - ช่วยในการจัดการ a คลังข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการจับภาพข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์หรือข้อมูลความล่าช้าต่ำสุดจากผู้ให้บริการและการแลกเปลี่ยน - QuantENGINE - ช่วยในการปรับใช้และดำเนินการกลยุทธ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า - ข้อมูลหลายสินทรัพย์ข้อมูลหลายช่วงเวลาที่มีความล่าช้าต่ำโบรกเกอร์หลายรายสนับสนุนการจัดการข้อมูลระดับชั้น โซลูชันการปรับใช้กลยุทธ์ - OpenQuant - ระบบ C และพอร์ตระดับผลงาน backtesting และการซื้อขายหลายสินทรัพย์การทดสอบในวันระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ WFA ฯลฯ หลายโบรกเกอร์และฟีดข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน - QuantTrader - สภาพแวดล้อมการค้าการผลิต - QuantBase - การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ - QuantRouter - ข้อมูลและ การจัดการข้อมูลแบบสถาบันการศึกษา backtesting โซลูชันการปรับใช้กลยุทธ์ - โซลูชันหลายสินทรัพย์หลายฟีดข้อมูลได้รับการสนับสนุนฐานข้อมูลสนับสนุน RDBMS ประเภทใดก็ตามที่มีอินเทอร์เฟซ JDBC เช่น Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL เป็นต้น - ลูกค้าสามารถใช้ IDE สคริปต์ในกลยุทธ์ของพวกเขาทั้งใน Java, Ruby หรือ Python หรือพวกเขาสามารถใช้กลยุทธ์ของตัวเอง IDE - multipl การดำเนินการของโบรกเกอร์ e สนับสนุนการซื้อขายสัญญาณที่แปลงเป็นใบสั่ง FIX การจัดการข้อมูลระดับชั้นการจัดการกลยุทธ์ backtesting กลยุทธ์โซลูชันการปรับใช้ - multi-asset โซลูชัน forex ตัวเลือกฟิวเจอร์สหุ้น ETF s สินค้าโภคภัณฑ์เครื่องมือสังเคราะห์และแพร่กระจายอนุพันธ์ที่กำหนดเอง ฯลฯ สนับสนุนการดำเนินการของโบรกเกอร์หลายรายการแปลงสัญญาณการซื้อขายเป็นคำสั่ง FIX, IB, JPMorgan, FXCM เป็นต้นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะรวมกับข้อมูล Tradestation สำหรับการทำ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - ข้อมูลในวันรายวัน หุ้นสหรัฐสำหรับ 43 ปีฟิวเจอร์สเป็นเวลา 61 ปี - สำหรับ backtesting ราคาตามสัญญาณการวิเคราะห์ทางเทคนิคการสนับสนุนภาษาการเขียนโปรแกรม EasyLanguage - สนับสนุนหุ้นสหรัฐ ETFs, ฟิวเจอร์ส, ดัชนีสหรัฐ, หุ้นเยอรมัน, ดัชนีเยอรมัน, forex - ฟรีสำหรับลูกค้าโบรกเกอร์ Tradestation - 249 95 รายเดือนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Tradestation เท่านั้นโดยไม่มี b ปีเตอร์เกอร์ - 299 95 รายเดือนสำหรับมืออาชีพแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Tradestation เท่านั้นโดยไม่ต้องเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - สนับสนุนกลยุทธ์ในชีวิตประจำวันการทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแผนภูมิการสร้างภาพการรายงานที่กำหนดเองการวิเคราะห์แบบมัลติเธรด 3D charting , การวิเคราะห์ WFA ฯลฯ - ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค - เชื่อมโยงโดยตรงกับ eSignal, โบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, ฟีดใด ๆ ที่สอดคล้องกับ DDE, MS, txtfiles และอื่น ๆ Yahoo Finance - ค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว 279 สำหรับรุ่นมาตรฐานหรือ 339 สำหรับ Professional edition แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - ระบบระดับพอร์ตการลงทุน backtesting และการซื้อขายหลายสินทรัพย์การทดสอบในวันระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงภาพ ฯลฯ - ช่วยให้การรวม R, การซื้อขายอัตโนมัติในภาษาสคริปต์ Perl มีฟังก์ชั่นพื้นฐานทั้งหมดที่เขียนขึ้นใน C พื้นเมืองเตรียมไว้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ co-location - native FXCM และ Interactive Brokers support - fre e สนับสนุน FXCM, 100 ต่อเดือนสำหรับแพลตฟอร์ม IB, การติดต่อสำหรับตัวเลือกอื่น ๆ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - สนับสนุนกลยุทธ์ในชีวิตประจำวันการทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ - ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค C สคริปต์ - ซอฟต์แวร์ การสนับสนุนด้านการจัดการข้อมูล - การวิเคราะห์ปัจจัย, การสร้างแบบจำลองความเสี่ยง, การวิเคราะห์วัฏจักรของตลาด, การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - ที่ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสนับสนุนกลยุทธ์ในชีวิตประจำวันการทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ - Turtle Edition - เครื่องมือ backtesting, กราฟ, รายงานการทดสอบ EoD - Professional Edition - บวกแก้ไขระบบ, เดินหน้าวิเคราะห์กลยุทธ์ในวันแบบมัลติเธรด ฯลฯ - Pro Plus Edition - หน้า lus แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติ, การเขียนสคริปต์ ฯลฯ - Builder Edition - IB API, ดีบั๊ก ฯลฯ - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - สนับสนุนกลยุทธ์ในชีวิตประจำวัน, การตรวจสอบระดับพอร์ตการลงทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแผนภูมิการสร้างภาพการรายงานที่กำหนดเองอื่น ๆ - ที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคโดยใช้ราคาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค - ลิงก์โดยตรงไปยังโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM และอื่น ๆ - ข้อมูลจากไฟล์ข้อความ eSignal, Google Finance, Yahoo การเงิน, IQFeed และอื่น ๆ - ฟังก์ชั่นพื้นฐานฟังก์ชั่น EoD - ฟรี - ฟังก์ชั่นขั้นสูง - เช่าจากใบอนุญาตตลอดชีพอายุการใช้งาน 50 เดือนหรือ 995 รายแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับ backtesting การวิเคราะห์ทางเทคนิคตามราคา การทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแผนภูมิการสร้างภาพข้อมูลการรายงานที่กำหนดเอง - สนับสนุน C และการเชื่อมโยงโดยตรงกับ Visual - Int โบรกเกอร์ eractive, IQFeed, txtfiles และอื่น ๆ Yahoo การเงิน - ใบอนุญาตถาวร - 499 - สัญญาเช่า 50 ต่อเดือนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - สนับสนุนกลยุทธ์รายวัน intraday การทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแผนภูมิการสร้างภาพการรายงานที่กำหนดเอง - การสนับสนุนหลายสินทรัพย์ 245 สำหรับผู้ให้บริการข้อมูลฟรีขั้นสูง - 595 สำหรับพรีเมี่ยมเวอร์ชั่นสนับสนุนผู้ให้บริการข้อมูลและโบรกเกอร์หลายรายแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - สนับสนุนกลยุทธ์ในชีวิตประจำวันการทดสอบระดับพอร์ทโฟลิโอและ การเพิ่มประสิทธิภาพ - ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค - สร้างข้อมูลสำหรับหุ้น, ฟิวเจอร์สและ forex หุ้นสหรัฐทุกวันตั้งแต่ปี 1990, ฟิวเจอร์สทุกวัน 31 ปี, อัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ปี 1983 ฯลฯ - ราคาจาก 45 เดือนถึง 295 เดือนราคาขึ้นอยู่กับข้อมูลว่าง แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - ใช้ภาษา MQL4 ซึ่งใช้เพื่อค้าตลาด forex - สนับสนุน multipl e-forex โบรกเกอร์และข้อมูลฟีด - สนับสนุนการจัดการของบัญชีหลายแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - สนับสนุนกลยุทธ์ในชีวิตประจำวันการทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ - ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสนับสนุนภาษาการเขียนโปรแกรม EasyLanguage - การสนับสนุน ฟีดข้อมูลหลายตัว Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal ฯลฯ สนับสนุนโดยตรงสำหรับโบรกเกอร์หลายคนโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบเป็นต้น - Multicharts 797 ต่อปี - ชีวิต Multicharts 1,497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters data feed เป็นต้นเว็บเครื่องมือ backtesting etc. Web เพื่อทดสอบ กลยุทธ์การเลือกหุ้น - หุ้นสหรัฐ ETFs รายวัน - ข้อมูลพื้นฐานในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2542 - กลยุทธ์ระยะสั้นยาวราคาปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วยสัญญาณ - ออกแบบ - 139 เดือน - ผู้จัดการ - 199 เดือน - การทำงานที่สมบูรณ์แบบ Analytics พอร์ทัลโดยใช้ข้อมูลตลาดความถี่สูง - ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานของนักเทรดเดอร์ที่มีรายได้ต่ำปานกลางและสูงการคำนวณทั้งหมดจะทำขึ้น u ร้องเรียนข้อมูลตลาดความถี่สูงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยผู้ค้าในระดับต่ำและสูง - การทำ backtesting ในวันพรุ่งนี้การจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนการคาดการณ์และการเพิ่มประสิทธิภาพในราคาทุกวินาทีนาทีชั่วโมงสิ้นวันปัจจัยการผลิตของโมเดลสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ - ดัชนี ETFs ที่ซื้อขายใน NASDAQ Clients สามารถอัพโหลดข้อมูลการตลาดของเขาเองได้เช่นตลาดหุ้นจีน - ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของ VaR, ETL, alpha, beta, Sharpe ratio, Omega ratio ฯลฯ - สนับสนุน R, Matlab, Java Python - 10 optimisations. Web เครื่องมือ backtesting - ราคาหุ้นสหรัฐวันรายวันตั้งแต่ปี 1998 ข้อมูลจาก QuantQuote - ข้อมูล forex จาก FXCM - สนับสนุน Interactive Brokers สำหรับการซื้อขายสดเครื่องมือ backtesting web based - หุ้นสหรัฐและ ETFs ราคารายวัน intraday ตั้งแต่ปี 2002 - ข้อมูลพื้นฐานจาก Morningstar กว่า 600 ตัวชี้วัด - สนับสนุนโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์สด web based เครื่องมือ backtesting เว็บ - ง่ายต่อการใช้กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ข้อมูลตั้งแต่ปี 1992 - ชุดเวลา m และกลยุทธ์การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยใน ETFs - กลยุทธ์ Simple Momentum และ Simple Value การเลือกสต็อคที่ใช้งานง่ายเครื่องมือ backtesting แบบเว็บที่ใช้งานได้นานถึง 25 ปีสำหรับ 49 ฟิวเจอร์สและ S P500 หุ้นกล่องเครื่องมือใน Python และ Matlab Quantiacs เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทางการค้าด้วยอัลกอริทึม จาก 500,000 ถึง 1 ล้านบาทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สามารถเสนอซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและง่ายในการทำ backtesting บนเว็บ - Backtest ในสองคลิก - เรียกดูไลบรารีกลยุทธ์หรือสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณ - การซื้อขายกระดาษการซื้อขายอัตโนมัติและอีเมลเรียลไทม์ - 1 ฉบับต่อการทดสอบ และ less. Web มีเมฆเครื่องมือ backtesting - FX Forex ข้อมูลสกุลเงินในคู่ที่สำคัญจะกลับไป 2007 - สองนาทีแท่งทุกวันรายวัน - การซื้อขายสดเข้ากันได้กับโบรกเกอร์ที่ใช้ Metatrader 4 เป็น backend ใด ๆ ของ Web based เครื่องมือ backtesting เพื่อทดสอบส่วนได้เสีย กลยุทธ์การเลือกปัจจัยและการจัดสรรสินทรัพย์ - ปัจจัยส่วนต่างๆที่มีอัลฟาที่พิสูจน์แล้วเหนือมาตรฐานการลงทุนในตลาดทุนการลงทุนหลายรูปแบบตัวกรองการบริหารความเสี่ยง - การจัดสรรสินทรัพย์ กลยุทธ์การถ่วงดุลไอออนแบ็คกราวด์การจัดสรรสินทรัพย์ผสมและการเลือกปัจจัยในผลงานเดียว - ฟรีในจักรวาล SP 100 - 50 เดือนหรือ 480 ปี - จักรวาลการลงทุนในสหรัฐที่กว้างขึ้นหุ้นในสหราชอาณาจักรของสหราชอาณาจักรกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ใช้เครื่องมือคัดกรอง backtesting บนเว็บมากกว่า 10 000 สหรัฐ หุ้นข้อมูลได้ถึง 20 ปีประวัติ - เกณฑ์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน -. ฟรี - ฟังก์ชันการทำงานที่ จำกัด 1 ปีไม่มี backtests บันทึก ฯลฯ - 50 เดือน - ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบฟรีสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับการคำนวณทางสถิติและกราฟิกจำนวนมาก quants ต้องการ ใช้สำหรับสถาปัตยกรรมแบบเปิดที่พิเศษและความยืดหยุ่น - การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวกแบบกราฟิกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถขยายได้ง่ายผ่านทางแพ็กเกจ - ส่วนขยายที่แนะนำ - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest ฯลฯ. MATLAB - ภาษาระดับสูงและสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบสำหรับการประมวลผลทางสถิติและกราฟิก - การประมวลผลแบบขนานและ GPU, การทำ backtesting และ optimizatio n, ความเป็นไปได้ที่กว้างขวางของการรวม ฯลฯ - ราคาตามคำขอที่ here. BacktestingXL Pro เป็น add-in สำหรับการสร้างและทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณใน Microsoft Excel 2010 และ 2013 - ผู้ใช้สามารถใช้ VBA เพื่อสร้างกลยุทธ์สำหรับ BacktestingXL Pro ความรู้ VBA คือ ไม่จำเป็นผู้ใช้สามารถสร้างกฎการซื้อขายในสเปรดชีตโดยใช้รหัสย้อนหลังที่ทำไว้ล่วงหน้าแบบมาตรฐาน - สนับสนุนการปิรามิดการ จำกัด ตำแหน่งในระยะสั้นการคำนวณค่าคอมมิชชั่นการติดตามทุนการควบคุมที่ไม่อยู่ในขอบเขตราคาการกำหนดราคาซื้อ - 74 95 สำหรับ BacktestingXL Pro. Free โอเพนซอร์สภาษาการเขียนโปรแกรมสถาปัตยกรรมแบบเปิดยืดหยุ่นขยายได้ง่ายผ่านทางแพ็กเกจ - นามสกุลที่แนะนำ - แพนด้า Python Data Analysis Library, pyalgotrade Python Algorithmic Trading Library, Zipline, ultrafinance etc. FactorWave ใช้งานง่ายบนเว็บ เครื่องมือ backtesting สำหรับการลงทุนปัจจัย - ช่วยให้ผู้ใช้ผสม ETF ตัวเลือกหลายตัวเลือกปัจจัยฟิวเจอร์สที่มีอัลฟาพิสูจน์แล้วกว่าตลาดหมวก benchm arks.- free - ETF Stock Screener มี 5 ปัจจัย - 149 ตัวเลือกตัวเลือกฟรี mo - screener, กลยุทธ์ฟิวเจอร์ส, กลยุทธ์ vix - based backtesting เครื่องมือ - ง่ายที่จะใช้เครื่องมือ backtesting รายการระดับบนเว็บเพื่อทดสอบความแรงของญาติและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กลยุทธ์ใน ETFs - หลายประเภทของกลยุทธ์ฟรีฟังก์ชั่น backtesting สมบูรณ์ 34,99 รายเดือนเว็บฟรีเครื่องมือ backtesting เพื่อทดสอบกลยุทธ์การเลือกหุ้น - หุ้นสหรัฐข้อมูลจาก ValueLine 1986-2014 - ราคาและข้อมูลพื้นฐาน 1700 หุ้น, การตรวจสอบความละเอียดรายเดือน Backtesting. Backtesting คือกระบวนการของการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ก่อนที่ผู้ค้าจะเสี่ยงเงินที่แท้จริงใด ๆ ผู้ประกอบการค้าสามารถจำลองการซื้อขายกลยุทธ์ในระยะเวลาที่เหมาะสมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์สำหรับระดับความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง BREAKING DOWN Backtesting หากผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการได้ d ด้วยความมั่นใจว่าจะส่งผลให้เกิดผลกำไรหากผลการดำเนินงานไม่ดีขึ้นกลยุทธ์สามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงและปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรืออาจทำให้เป็นเศษซากได้อย่างสมบูรณ์ปริมาณที่มีนัยสำคัญของการซื้อขายในปัจจุบัน s ตลาดการเงินจะกระทำโดยผู้ค้าที่ใช้อัตโนมัติคอมพิวเตอร์บางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค Backtesting เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ Backtesting การทำเครื่องหมายอย่างถูกต้องเมื่อทำอย่างถูกต้อง backtesting อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่า การตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะเวลาตัวอย่างในการทำ backtest เป็นสิ่งสำคัญระยะเวลาตัวอย่างควรจะยาวพอที่จะรวมระยะเวลาของสภาวะตลาดที่แตกต่างกันเช่น uptrends downtrends และการซื้อขายระยะต่างๆ การทดสอบสภาพตลาดเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาจทำงานได้ไม่ดีในตลาดอื่น c onditions ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปเท็จขนาดตัวอย่างในจำนวนของธุรกิจการค้าในผลการทดสอบยังเป็นสิ่งสำคัญหากจำนวนตัวอย่างของการค้ามีขนาดเล็กเกินไปการทดสอบอาจไม่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างที่มีการค้ามากเกินไปนานเกินไป ระยะเวลาอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจำนวนที่ชนะการซื้อขายที่ตกลงกันอยู่รวมกันอยู่รอบ ๆ สภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงหรือแนวโน้มที่เป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์นี้อาจทำให้ผู้ค้ารายหนึ่งสามารถสรุปข้อสรุปที่เป็นเท็จเก็บมันไว้จริง Realtest backtest ควรสะท้อนความเป็นจริงไป ขอบเขตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่อาจพิจารณาได้โดยไม่คำนึงถึงโดยผู้ค้าเมื่อวิเคราะห์เป็นรายบุคคลอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคำนวณต้นทุนรวมในช่วงระยะเวลาย้อนหลังทั้งหมดค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าคอมมิชชั่นการแพร่กระจายและการเลื่อนลอยและสามารถกำหนดความแตกต่างได้ ไม่ว่ากลยุทธ์การทำกำไรจะเป็นประโยชน์หรือไม่ซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะรวมถึงวิธีการจัดการบัญชีเหล่านี้ ค่าใช้จ่ายบางทีอาจเป็นเมตริกที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการทำ backtesting คือระดับของความแข็งแกร่งของกลยุทธ์นี้สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนกลับที่ดีที่สุดในช่วงเวลาตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเรียกว่าในตัวอย่างโดยมีผลการทดสอบย้อนกลับที่มีค่าเท่ากัน กลยุทธ์และการตั้งค่าในช่วงเวลาตัวอย่างที่แตกต่างกันเรียกว่าเป็นตัวอย่างนอกเสียจากว่าผลประกอบการมีความสามารถในการทำกำไรในทำนองเดียวกันกลยุทธ์ดังกล่าวถือได้ว่ามีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติในตลาดเรียลไทม์ ยุทธศาสตร์ล้มเหลวในการเปรียบเทียบนอกกลุ่มตัวอย่างแล้วยุทธศาสตร์นี้ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมหรือควรยกเลิกโดยสิ้นเชิง